Алексей Михайлович и Надежда Алексеевна познакомились в 1996 году, а в 2001-м создали семью. Вместе они воспитывают двух сыновей — Никиту и Вадима. Кошкины любят путешествовать, заниматься спортом, танцевать и проводить вечера за настольными играми и песнями под гитару.